Comment puis-je tester les termes résiduels autorégressifs dans un modèle de Poisson à panel d'effets fixes?

9

J'ai des données de panel pour le nombre de nouvelles entreprises dans différentes régions pendant six ans. J'estime une régression de poisson statique avec des effets fixes multiplicatifs ; J'ai également essayé d'estimer un modèle dynamique en introduisant une variable dépendante décalée, mais je n'ai pas pu faire fonctionner ce dernier modèle. Maintenant, je voudrais tester les résidus du modèle statique pour l'autocorrélation, afin d'avoir une idée de l'importance de la dynamique. Cependant, je ne trouve aucun test de diagnostic pour cela dans un manuel (j'ai regardé Wooldridge, Cameron & Trivedi, Winkelmann, Greene), et je n'ai pas non plus vu un tel test dans un document de recherche. Étant donné que les effets individuels dans le modèle ne sont pas identifiés, je ne sais pas comment calculer les résidus significatifs en premier lieu.

Est-ce que quelqu'un 1) sait calculer des résidus significatifs; et 2) connaissez-vous des tests de diagnostic pour ces modèles de poissons à effet fixe de panel?

Pour info: j'utilise la commande Stata (version 12.1) -xtpoisson, fe vce (robust) - pour le modèle statique. Les commandes de post-estimation de Stata peuvent calculer les valeurs prévues, etc., mais en supposant seulement que les effets individuels sont tous nuls.

La régression de Poisson en coupe transversale (ou groupée) modélise le nombre attendu de comptes comme , avec les coefficients et les variables. Une façon courante d'ajouter des effets fixes individuels avec des données de panneau est de laisser les effets entrer multiplicativement dans le modèle: .yE[yi|xi]=exp(Xiβ)βXiαiE[yit|Xit,αi]=αiexp(Xitβ)

Matthijs
la source
Il s'agit en effet d'un problème plutôt inexploré - même pour les données non-panel (pour lesquelles il existe principalement des résultats négatifs, comme le fait que les tests de portemanteau pour l'autocorrélation nécessitent au moins un ajustement pour fonctionner dans un cadre de Poisson). Je vais rassembler de la littérature, mais elle est clairsemée et dans de nombreux cas confinée dans des manuscrits, des rapports techniques, etc.
Alecos Papadopoulos
Peut-être que la validation croisée peut vous aider mieux? stats.stackexchange.com (pour les personnes revisitant ce fil - je suppose que vous avez déjà trouvé la réponse)
JoaoBotelho